Tìm Hiểu Về Công Thức Kelly Trong Giao Dịch Tài Chính

 Để quản lý vốn hiệu quả trong giao dịch, đặc biệt là trong các vụ cá cược, các nhà đầu tư thường sử dụng đến công thức Kelly. Đây là một trong nhiều kỹ thuật phân bổ có thể được sử dụng để quản lý tiền một cách hiệu quả. Hệ thống này còn được gọi là tiêu chí, chiến lược Kelly, hoặc đặt cược Kelly. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phương pháp hữu hiệu này.

Công Thức Kelly Là Gì?

Khái quát về công thức Kelly

Công thức Kelly, hay còn gọi là tiêu chuẩn Kelly, đây là một công thức toán học được đặt theo tên của người đã sáng lập ra nó - ông John Kelly (26/12/1923). Khi làm việc tại công ty AT&T’s Bell Laboratory, John Kelly đã phát triển một công thức toán học để phục vụ cho công việc của mình. Ban đầu công thức này ra đời để giải quyết tín hiệu nhiễu của điện thoại đường dài mà công ty đang phải đối mặt. Về sau, phương pháp này được các tay chơi cá cược để ý và bắt đầu với môn đua ngựa nhằm tìm ra số tiền đặt cược vào mỗi con ngựa cho một lần đua để sau nhiều lần cá cược, số tiền lời đem về là cao nhất.

Công thức này đầu tiên chỉ được áp dụng cho sòng bài và các vụ cá cược. Về sau, các nhà đầu tư đã vận dụng công thức Kelly để quản trị vốn trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, mục đích tìm ra phần trăm vốn trên một giao dịch để tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn. Một số nhà tài chính đã sử dụng thành công công thức Kelly như Warren Buffett, Bill Gross. Đến Edward Thorp, người được mệnh danh là người đàn ông đánh bại thị trường, từ sòng bạc Las Vegas tới phố Wall cũng sử dụng công thức Kelly để quản trị vốn trong các hoạt động đầu tư của mình.

Công thức Kelly

Có hai thành phần cơ bản đối với công thức Kelly. Đầu tiên là xác suất thắng hoặc xác suất mà bất kỳ giao dịch nào đã cho sẽ trả về số tiền dương. Thứ hai là tỷ lệ thắng/thua. Tỷ lệ này là tổng lượng giao dịch dương chia cho tổng lượng giao dịch âm.

Hai yếu tố này sau đó được đưa vào phương trình Kelly như sau:

Công thức Kelly 

Trong đó:

• K% = Tỷ lệ Kelly là phần nhỏ của danh mục đầu tư để đặt cược
• b = Tỷ lệ cược thập phân luôn bằng 1
• p = Xác suất chiến thắng
• q = Xác suất thua, là 1 – p

Đầu ra của phương trình, K%, là tỷ lệ phần trăm Kelly, có nhiều ứng dụng trong thế giới thực. Người chơi cờ bạc có thể sử dụng tiêu chí Kelly để giúp tối ưu hóa quy mô cược của họ. Các nhà đầu tư có thể sử dụng nó để xác định số lượng danh mục đầu tư của họ trong khi phân bổ cho mỗi khoản đầu tư.

Cách Sử Dụng Công Thức Kelly Trong Giao Dịch Ngoại Hối

Các nhà đầu tư có thể sử dụng công thức Kelly trong Forex bằng cách làm theo các bước đơn giản sau:

• Truy cập 50 đến 60 giao dịch cuối cùng của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách hỏi nhà môi giới của mình hoặc bằng cách kiểm tra các tờ khai thuế gần nhất, nếu bạn đã khai báo tất cả các giao dịch của mình. Nếu bạn là một nhà giao dịch cao cấp hơn với hệ thống giao dịch đã phát triển, chỉ cần kiểm tra lại hệ thống và lấy những kết quả đó. Tuy nhiên, công thức Kelly giả định rằng bạn giao dịch theo cùng một cách mà bạn đã giao dịch trong quá khứ.
  
  
• Tính “W” – xác suất chiến thắng. Để làm điều này, hãy chia số lượng giao dịch trả lại số tiền dương cho tổng số giao dịch của bạn (cả tích cực và tiêu cực). Con số này càng tốt, khi càng nằm trên 0,50 là tốt.
  
  
• Tính “R” – tỷ lệ thắng/thua. Làm điều này bằng cách chia mức tăng trung bình của các giao dịch tích cực cho mức lỗ trung bình của các giao dịch tiêu cực. Bạn nên có một số lớn hơn một nếu lãi trung bình của bạn lớn hơn thua lỗ trung bình. Kết quả của ít hơn một có thể kiểm soát được miễn là số lượng giao dịch thua lỗ vẫn còn nhỏ.
  
  
• Nhập các số này vào công thức Kelly ở trên.
  
  
• Ghi lại tỷ lệ phần trăm Kelly mà phương trình trả về.

Ưu Nhược Điểm Của Phương Pháp Quản Lý Vốn Kelly

Ưu Nhược Điểm Của Phương Pháp Quản Lý Vốn Kelly

1. Ưu điểm

• Quản lý hiệu quả vốn đặt cược
• Tính toán số tiền đặt cược hợp lý dựa vào % thắng thua, tỷ lệ kèo của nhà cái
• Hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất
• Giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về trận đấu
• Dễ dàng phân tích số liệu và đưa ra chiến thuật đặt cược hợp lý

2. Nhược điểm

• Có thể giúp ngươi chơi quản lý đặt cược nhưng không phải chính xác 100%
• Người chơi cần phải tự xác định % thắng cược cho trận đấu muốn đặt cược

Những Lưu Ý Về Công Thức Vốn Kelly

Tiêu chuẩn Kelly được phát triển dựa trên công thức toán học và ra đời nhằm mục đích phục vụ cho thị trường cá cược đã từ hơn nửa thế kỷ trước, liệu rằng tiêu chuẩn này có còn phù hợp ở thời điểm hiện tại và có áp dụng được trên các thị trường tài chính?

Câu trả lời là có, và như đã nói, rất rất nhiều trader đã áp dụng thành công phương pháp này vào quản trị vốn của mình và cũng có nhiều nghiên cứu chỉ ra tính hiệu quả của nó.

Xét về mặt quản trị vốn thì công thức Kelly là một công cụ kỹ thuật rất tốt, giúp cho trader xác định được mình nên sử dụng bao nhiêu % vốn cho mỗi giao dịch, mỗi cặp tiền, mỗi chứng khoán… hỗ trợ rất tốt cho các trader sở hữu nhiều danh mục đầu tư có thể đa dạng hóa các danh mục đó một cách hiệu quả nhất.

Phân phối dầu nhớt tại đà nẵng - Minh Hưng Lợi là lựa chọn hoàn hảo trong từng sản phẩm của bạn. Nhanh tay gọi đến hotline để được tư vấn miễn phí !

Phương pháp Kelly chỉ có thể giúp các trader quản lý tiền bạc 

chứ không thể đưa ra các chiến lược cụ thể.

Tuy nhiên, như đã nói, phương pháp Kelly chỉ có thể giúp trader trong vấn đề quản trị tiền bạc, nó hoàn toàn không thể chỉ ra cho các bạn một chiến lược giao dịch cụ thể, từ việc xác định tài sản cần đầu tư, hay tham gia với vị thế Long hay Short, đến việc phân tích biến động giá cả trên thị trường….tất cả những việc đó sẽ liên quan đến một phạm trù khác, đó là kiến thức, là kinh nghiệm, là các kỹ năng đầu tư.

Công thức Kelly không phải là công cụ duy nhất giúp các bạn quản lý vốn, nhưng nó sẽ là công cụ hữu ích và dễ sử dụng nhất đối với những ai chưa từng tiếp cận tới vấn đề này. Với tính hiệu quả và linh hoạt, công thức Kelly trở thành một trong những kỹ thuật quản lý vốn tốt nhất hiện nay. 

Một chiến lược quản trị vốn hiệu quả sẽ không chắc mang về lợi nhuận cao, nhưng nó sẽ hạn chế rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong dài hạn. Chính vì thế, nếu chưa có một hệ thống quản lý vốn, bạn có thể xây dựng ngay từ bây giờ bằng phương pháp Kelly, hãy thực hành trên tài khoản demo để xem xét tính hiệu quả và tìm ra tỷ lệ tốt nhất cho mình trước khi áp dụng trên tài khoản thực.

Lời Kết

Biết cách sử dụng công thức Kelly, bạn sẽ quản lý được số vốn của mình một cách hữu hiệu nhất. Dựa vào phương pháp này, bạn có thể biết được tỉ lệ phần trăm thắng thua của mình. Cũng qua đó bạn có thể đưa ra được những chiến lược cụ thể cho phiên giao dịch của mình đạt kết quả cao nhất. Vậy nên, để là một trader chuyên nghiệp, bạn nên tìm hiểu về phương pháp quản lý vốn kelly ngay từ bây giờ.